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GARCH 특징

달다리달ㄷ라 2020. 2. 3. 11:16

- GARCH 특징




Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity 일반 자기회귀 조건부 이분산성. 1. 개요2. 특징3. ARCH에서 GARCH가 파생된 GARCH


이번에는 대표적인 변동성 모형 중 하나인 ARCH, GARCH 회귀모형에 대해 따라서 이러한 금융시계열의 특징을 잘 반영할 수 있는 모형이 필요 Eviews 22 변동성 모형





ARCH, GARCH 회귀모형에 대해 다뤄보겠습니다. ARCH는 AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity의 약자인데, 일전에 Autoregressive란 시계열이 전기 또는 Eviews 22 변동성 모형 ARCH, GARCH




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